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重要指标显示:1月29日到期的40亿USDBTC期权有益于多头

交易 2021-09-23 21:3985www.cdzoomking.com未知

在过去的两周中,BTC价格好像失去了Cointelegraph上涨动力,一些剖析师觉得,在可预见的将来,空头将处于控制地位。

看一下衍生品市场数据,可以更了解地知道机构方面正在发生的事情,与大型参与者的举动会对现货市场产生什么样的影响。

在1月14日达到106亿USD的峰值后,BTC(比特币)的未平仓期权合约降至84亿USD。1月29日,47%未平仓合约将到期。

尽管40亿USD到期的期权可能意义重大,但需要考虑到这部分期权分为看涨期权和看跌期权。除此之外,在1月29日有机会以5.2万USD的价格购买BTC在几周前可能是适当的,但目前就不那样合理了。

比特币未平仓期权总头寸 出处:Bybt.com

如以上数据所示,Derbit交易平台仍以83%的市场份额维持绝对领先地位。尽管这样,要知道这个1月29日到期的期权有多要紧,你需要调整数据,并比较32000USDBTC水平附近的看涨和看跌期权。

大部分交易平台提供月度期权,有的还提供周度期权。2021年12月25日,价值24亿USD的期权合约到期,创下历史最大规模到期纪录。这一数字代表了所有未平仓头寸的31%,并显示了期权在全年一般是怎么样分散的。

到期的比特币未平仓期权总头寸 出处:bybt.com

据Bybt.com的数据显示,1月29日到期的期权有107000个比特币,占期权市场未平仓总头寸的45%。

值得注意的是,并不是所有期权都将在到期时进行买卖,由于部分期权的行权价目前听起来不合理,尤其是考虑到目前只剩不到5天了。

1月29日比特币未平仓期权总头寸的行权价 出处:bybt.com

伴随BTC价格创下42000USD的历史新高,一些极度看涨的看涨期权开始买卖,但伴随BTC价格的调整,这部分短期期权变得一文不值。

现在,1月29日4万USD及以上的看涨期权应被忽视不计。2.5万USD及以下的看跌期权也可以这么说。这部分占未平仓头寸的76%。

依据该数据,1月29日到期的低于4万USD的看涨期权总价值估计为7.45亿USD。与此同时,在2.5万USD以上的看跌期权总价值为3亿USD。因此,1月29日调整后的未平仓合约为10.5亿USD,看跌看涨期权比率为0.40。

通过买卖数据剖析未平仓合约已经过时,而skew指标则实时监控期权。这个指标愈加要紧,由于30天前BTC的买卖价格还低于23500USD。因此,接近这个水平的未平仓头寸并不表示看跌。

在剖析期权时,30%至20%Delta skew是最有关的指标。这个指标比较看涨和看跌期权。

10%delta skew表明看涨期权的买卖价格相对于看跌期权略有溢价。另一方面,负skew意味着较高的下行保护本钱,这表明买卖者看跌。

DeribitBTC期权重30-20%delta skew 出处:genesisvolatility.io

依据上面显示的数据,上一次出现看跌情绪是在1月十日,当时BTC价格狂跌了15%。狂跌之后,伴随乐观情绪达到49,30-20%delta skew达到过去12个月里前所未见的水平。

当这一指标超越20时,它反映出做市商和专业人士对价格可能上涨的担心,被视为看涨。另一方面,自1月20日以来维持的0到10范围被觉得是中性的。

尽管40亿USD的期权到期可能让人担心,但将近74%的期权已被视为一文不值。关于1月29日到期的期权合约头寸,多头仍处于控制之中,由于调整后的看涨期权的未平仓头寸要更多。

1月29日不同行权价的比特币未平仓期权总头寸 出处:Bybt.com

尽管多头具备整体优势,但看跌期权在3.3万USD至3.5万USD到期时占主导地位。总之,就现在的状况来看,多头好像完全控制了周五的到期日,尽管在28000USD至35000USD之间的勉励是合理平衡的。总体而言,在1月29日之前,任何一方都没太多收益,从而增加波动性。(Cointelegraph)

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